北京
《電鰻財經》電鰻號/文
當量化私募以"算法黑箱"標榜技術先進性時，某私募IT人員利用系統漏洞實施"老鼠倉"交易，非法獲利的案例，卻撕開了行業光鮮表象下的合規潰口。
近期，浙江證監局發布的行政處罰決定書顯示，浙江省內兩家私募基金管理人、杭州某某科技有限公司(以下簡稱某某科技)均由同一實控人控制，同一管理團隊管控。前述兩家私募基金管理人、該某某科技等的內部控制和人員管理均按照同等要求進行約束。2022年10月至2023年9月期間，林藝平在某某科技任職，承擔交易策略前端開發，產品風控，部分產品交易測試、決策、下單、監控等工作，實質上實施了私募基金從業人員的履職行為。期間，林藝平不僅因工作職責可接觸、查詢前述兩家私募基金管理人的相關未公開信息，而且直接獲取、加工過相關未公開信息。
據悉，“林某治”的國金、東莞證券賬戶自開戶以來主要由林藝平控制、使用，IP在杭州的交易都是由林藝平決策、操作，相關資金由林藝平籌措，盈虧由林藝平承擔。2022年11月至2023年8月期間，林藝平借用“何某龍”東莞、中信證券賬戶，IP在杭州的交易都是由林藝平決策、操作，資金是林藝平借用賬戶中原有的何某龍的資金，盈虧由林藝平承擔。
浙江證監局
林藝平對該案提出陳述申辯意見，經復核，浙江證監局部分予以采納。根據相關規定，浙江證監局決定：對林藝平責令改正，給予警告，沒收違法所得8857.69萬元，并處以8857.69萬元罰款。
當事人林藝平的違法行為情節嚴重，依據《基金法》第一百四十八條、《私募條例》第五十八條第一款，《證券市場禁入規定》(證監會令第185號)第三條第五項、第七條的規定，林藝平被采取5年證券市場禁入措施。
監管層的罰單釋放出明確信號：量化不是法外之地。機構需建立"技術+合規"的雙螺旋體系，包括部署AI驅動的實時監測系統、實行策略開發與執行的物理隔離、引入第三方代碼審計。正如某資深合規官所言："再精妙的算法，也應當運行在透明的籠子里。"這場風波或許正是行業從野蠻生長轉向規范發展的關鍵轉折點。
《電鰻快報》
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