市場是一面鏡子：一個職業交易者的系統構建與心性修煉之路

市場，其實就是一面鏡子。

它不會安慰你，也不會欺騙你，只會把你內心最真實的一面，赤裸裸地照出來。

有時候我甚至覺得，交易市場比法律還公平。你是什么樣的人，就會在市場里得到什么樣的結果，沒有例外。

可問題在于，一旦我們真正走進市場，事情就開始變得不對勁了。理性像是被人悄悄抽走了，腦子卻自動開始制造各種幻覺：“這次不一樣”“馬上要反轉了”“再扛一下就回來了”。

結果往往是，被市場一頓暴擊，打得頭昏眼花、七零八落。

所以我后來越來越確定一件事，那就是在開始認真交易之前，最先要做的不是研究行情，而是整理自己。

內在，要花大量時間打磨心態；外在，必須有一套相對固定、完整、經得起反復使用的交易策略。

今天想和大家分享的，并不是某個具體技巧，而是一位職業交易者的心路歷程——關于交易哲學，以及交易系統真正的意義。

很長一段時間里，我都以為宏觀認知和微觀操作只能停留在“理論上的統一”。直到后來，我才發現它們在實戰中，是真的可以融合到一起的。

我有一位朋友，在交易上已經接近“無招勝有招”的狀態。說實話，這在以前我根本無法想象。

因為我自己是那種特別重視細節、重視微觀結構、重視技術套路的人，也就是大家常說的“系統派”。但在長期觀察他的交易決策后，我才意識到所有技術，真的可以被整合成一個整體。

傳統技術、指標、波浪、江恩、時間周期、趨勢跟隨……不是疊加，而是融合。

當然，這個過程極其痛苦。

反復推翻、反復思考、反復提煉，再推翻、再提煉。而我們絕大多數人，不是悟性不夠，而是熬不到那一步。

所以現實是殘酷的，99%的人，注定無法在這個市場里完成真正的蛻變。

如果一定要給這個過程取個名字，我不太喜歡“煉金術”。我更愿意把它稱為“化蝶”。痛苦、漫長、孤獨，但如果你真的把交易當作一條職業道路，那么這一步，你繞不開。

很多人常說：“交易里，紀律和心態最重要。”

這話沒錯，但我必須補一句，前提是，你得有一套真正經得起市場考驗的交易系統。否則，所有關于紀律和心態的討論，都容易變成空談。

就我自己的經歷來說，當我最終把交易系統打磨成熟之后，心態是自然穩定下來的。

你會心甘情愿地遵守紀律，因為你非常清楚，一旦違背系統，你立刻就會把自己置于極其不利的位置。

當你和系統足夠熟悉，確信它可以應對大多數市場環境時，你會發現一件很反直覺的事——賺錢，反而變得輕松、自然，甚至有點愉快。

那不是興奮，而是一種水到渠成的感覺。坦白說，這些體會，對剛入行的人幾乎沒什么用。聽起來都像是“正確的廢話”。

但我還是想說一句掏心窩子的忠告，一定要建立屬于你自己的交易系統。

無論你被市場打得多慘，都要爬起來，繼續修正它、完善它。不要害怕復雜，也不要嫌麻煩。

這是你脫離長期虧損的唯一道路，真的沒有捷徑。

紀律和心態，必須建立在一個科學、有效的系統之上。這個系統，可以來自技術分析、基本面，甚至是你認可的其他方法。但它必須是客觀的。

因為感覺這東西，靠不住。只有客觀系統，才能支撐客觀心態。

我認識一位香港的恒指交易員，在這個市場活了十多年。當年和他一起做恒指的人，要么改行了，要么破產了。到現在，還留在場內的，只有他一個。

時間的力量，遠比我們想象中殘酷。看對一年兩年，算不了什么。只有在時間的反復篩選下，還能站著的，才算真正合格。

他的交易系統，是基于自己設計的數學模型，在電腦上跑的。直到今天，他還在不斷優化、修正。

那一刻我突然意識到，什么叫“職業交易者”。

我和他相比，更像是打野球的；而他，已經在NBA打比賽了。

最近我也在想，把自己這五年多構建交易系統的過程，整理成文字。不是為了教人“怎么賺錢”，而是希望，能給還在摸索的人一點方向。

如果你真想把交易當成一條路走下去，那么系統，永遠是你繞不開的那座山。

我一直覺得，一個真正經歷過市場考驗、能長期使用、而且具備一致性的交易系統，一定會經歷兩個階段。

第一個階段，我把它叫做——堆積

這個“堆積”，其實就相當于“厚積薄發”里的“厚積”。在這個階段，目標只有一個，盡可能多地往腦子里裝東西。

不是精，不是準，更不是馬上能用，而是廣、雜、多。

你要允許自己什么都學一點，什么方法都接觸，甚至可以“囫圇吞棗”“不求甚解”，像神農嘗百草一樣，先把材料全部收進來。

這些東西，現在看不懂沒關系，用不上也沒關系。先放進倉庫，后面自然會用得上。

那積累從哪里來？

第一，一定是書。

你要有一種心態，只要是金融、交易、投資相關的書，看到就想讀。

不需要一開始就特別有針對性，但一定要足夠廣。中西都要看，金融、經濟、交易、投機，都別挑食。

如果條件允許，最好讓有經驗的老手幫你開一份書單，效率會高很多。這有點像古人說的那句——“熟讀唐詩三百首，不會作詩也會吟。”

以我的經驗來看，可以從西方經典的技術分析書開始。先列個20本左右的書單，一本一本按順序啃。英文水平可以的，盡量直接讀原版。就用最笨的方法，串行閱讀，一本不落。

這個過程沒有捷徑，也沒有技巧。枯燥、漫長，但不可替代，也無法跳過。好書一定要反復讀，不是讀懂一次就算了，而是讀到你隨口都能說出它的邏輯。

在這個“堆積期”，你主要用到的能力，其實是記憶力，再加一點點理解。

這個階段，不需要你太多質疑，也不需要你急著形成自己的觀點。先記住規則、方法、套路，本身就已經足夠難了。

懷疑、反思、創造，那是后面的事。

如果你智力基礎很好，這個階段可能兩三年就夠了，甚至還有余力去讀點哲學、方法論之類的書，幫你把不同知識打通。

除了國內一些交易投機之類的書籍，你應該盡可能多地去讀西方經過長期驗證的經典著作，尤其是技術分析方面的。

老交易員書房里的那一排書，對新手來說，就是一座金礦。我自己也是繞了很大的彎路，幾乎把國內那些跟莊、秘籍類書都翻遍了，后來才在朋友提醒下，回頭去讀真正的經典。

除了書，還有一個非常重要的來源——網絡。

你要有耐心、有接納吸收之力，去逛國內外那些老牌交易論壇、微信公眾號，比如“交易員說”。認真讀老手寫的帖子、復盤和心得。

很多時候，個人經驗比書本更直接、更鋒利。我自己在認識的幾位高手，對我的影響，甚至超過很多書。

最后，也是最重要的一點，把所有能擠出來的時間，用在看盤、讀盤、復盤上。

不是隨便看看，而是帶著問題去看，帶著記錄去復盤，帶著反思去重看。說到底，這個階段你做的事只有一件：不斷往自己身上“加料”。

別急著形成體系，別急著找圣杯，更別急著賺錢。等材料真的夠了，下一步的“提煉”，自然就會發生。

第二階段：嬗變

如果說前面的“堆積”，只是不斷往腦子里塞東西，那么到了這一階段，事情就完全變了。

你開始發現，光有知識是不夠的。你必須把之前那些雜亂、零散、甚至互相矛盾的東西，一點點消化、拆解、重組，直到它們真正變成你自己的一部分。

這個過程不再是線性的學習，而是大量的推理、綜合、歸納、聯想，甚至頓悟。

說白了，就是把書里的東西“嚼碎”，再變成你思維里的“血液”。

到了這個階段，你一定要開始懷疑。懷疑你讀過的書，懷疑你學過的方法，懷疑那些被奉為“圣杯”的結論。

你要用自己的腦子，重新解釋一切。哪怕這種解釋在別人看來很幼稚、很可笑，甚至很荒謬，都沒關系。

這是一個人真正開始獨立思考的標志。

別人的高明，永遠只是別人的。你如果不能通過自己的思考，把它變成“我的高明”，那就永遠不屬于你。

很多人學了一輩子交易，其實只是更熟練地重復“人云亦云”。

我越來越確信一件事，學習和創造是綁在一起的。學習，只是手段。創造，才是目的。

如果學習讓你越來越依賴別人的體系，那你其實已經走偏了。真正的學習，是為了給后面的創造提供素材。而那些素材，只有在你開始“自己動手重組”的時候，才會真正活起來。

學習是線性的，創造是非線性的。也正是這種非線性，才讓每個成熟的交易系統，都長得不一樣。

說得簡單點，這一階段，就是融會貫通，提煉出只屬于你自己的交易系統。

我個人有一個很深的體會，寫下來，是整理思路最快的方式。不管是交易日記，還是案例復盤，還是對某次失敗的反思，寫，是逼你把模糊的感覺，變成清晰的邏輯。

“嬗變”不可能一蹴而就，它一定是反復推翻、反復重建的過程。

你會懷疑自己，也會否定過去的判斷，但只要你在寫、在想、在修正，你就在路上。

老實說，“嬗變”這個階段，很難用具體方法去描述。你只能不斷地活動自己的思維肌肉，不拘一格，不停嘗試從不同角度去理解市場。

而越往后，你越會發現一件事，趨勢，才是核心中的核心。能不能識別趨勢，能不能順著趨勢做，幾乎決定了一切。

我建議你讀一讀金融學者波濤的那套《系統交易方法》。但我必須坦白說一句，它并不會教你“怎么做一個系統”。它更多是哲學層面的思考，以及如何測試、維護系統的框架。你如果指望從書里直接抄走一套規則，那一定會失望。

因為真正值錢的東西，從來不會白送。但這類書，確實能在宏觀思路上，幫你少走彎路。

相比之下，史蒂夫·尼森的《日本蠟燭圖技術》，是我桌上常年必備的書籍之一。在我的系統里，蠟燭圖不是用來預測的，而是用來驗證的。

這兩天收到了“交易員說”主編的新書《期貨技術分析：從策略精講到實戰落地》。我抽空翻了翻，說實話，有點超出預期。

這本書把期貨、外匯、黃金、股指、加密貨幣這些不同市場放在同一個框架下，講的是一套真正可以遷移、復用的技術分析邏輯。更重要的是，書里不是單一流派，而是融合了國內外多位實戰交易員的核心理念和真實經驗，很多地方一看就知道是“市場里摸爬滾打過”的人寫出來的。

那這本書，確實值得認真看一看。

1月24日，這本書會在上海舉辦新書發布會。但它并不是走個形式的簽售，而是一次實戰交易者的深度交流——作者、交易員、市場一線的人，會把書背后的思考、系統搭建的邏輯，以及真實踩過的坑，直接攤開來講。

如果你還在交易路上反復兜圈子，這可能是一次少走彎路的機會。有些認知，真的不是多看幾根K線就能悟出來的。

我一直覺得，如果能把這種東方的市場語言，和西方的技術分析體系結合起來，效果會被放大。沒有哪一種技術是萬能的，互相驗證、取長補短，才是成熟交易者該有的態度。

關于我如何建立交易系統的過程，我已經盡可能把能說的都說了。至于具體的細節，那是每一個職業交易者必須親自走的路。沒有人能替你完成。

你只能靠長期堅持、反復修正，再加一點點運氣，慢慢接近答案。如果你選擇把交易當成終身職業，就別指望能拿到“現成結果”。

就算把一套優秀系統直接交到你手里，如果你沒有足夠的積累和理解，它也發揮不出真正的威力。

預測不是核心，順勢才是。

順便說一句，預測，在交易系統里其實只占很小一部分。盈利的多少，也并不和“看對多少次”成正比。

我自己也經常犯一個錯，看對了方向，卻賺得不夠。所以后來我越來越看重一件事，站在趨勢那一邊。我有個朋友，幾乎從不預測，永遠右側交易，但照樣是長期贏家。

我的高風險杠桿倉位，無論如何都不會超過總資金的10%。而且這10%，我還會再拆成三檔，低、中、高，分層控制風險。

和很多交易者不同的是，我不做對沖，不玩套利。一旦確認是“真正的機會”，在退出計劃設計好的前提下，我所有的衍生品倉位，全部同方向。

說穿了，如果你真的有一套能識別趨勢的系統，很多復雜的套利結構，其實意義不大。

核心永遠只有一個，你的系統，能不能看懂現在的趨勢。

為了成為真正的職業交易者，我幾乎放棄了所有興趣愛好。生活變得孤獨、清淡，甚至有點枯燥。但時間久了，我發現自己不是在忍受，而是在享受。

交易磨掉了我很多沖動，也讓我對很多事看得更平靜。周末，我會刻意遠離行情，去爬山、聽音樂，讓自己暫時不碰市場。

我知道，如果要長期走這條路，我必須能在“交易者”和“普通人”之間隨時切換。

真正專業的交易者，首先是一個內心穩定、世界完整的人。

總結

市場的本質是交換。而人生，本來也是一連串的交換。我選擇了一種很多人無法忍受的生活方式，換來的，是更強的自信、判斷力和思考深度。

更重要的是，我為未來，買到了一份選擇權。而這份“期權”，對我來說，值這個代價。