看了下調(diào)查原文和一些數(shù)據(jù),真是大力出奇跡……簡單粗暴。
開盤:無懼利空買買買,營造多頭氛圍,操縱指數(shù)期權(quán)價格。此時開始買Put賣Call,期權(quán)交易市場更活躍,散戶多,ATV流動性好適合建倉,最后反手狂賣現(xiàn)貨期貨掙 指數(shù)期權(quán)的利潤。
2024年1月17日,BANKNIFTY指數(shù)開盤即大跌(低開),從前一交易日收盤的48,125.10點跌至開盤的46,573.95點。媒體報道稱,此次下跌可能歸因于市場對HDFC銀行于2024年1月16日收盤后公布的業(yè)績感到失望。
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在一個本已下跌的市場中,簡街在現(xiàn)貨和期貨市場凈買入價值 4,370.03億盧比 的BANKNIFTY成分股, 在所有股票中(HDFCBANK除外),簡街貢獻了整個市場成交額的15-25%——這是一個非常顯著的主導份額/集中度。
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拉高指數(shù)以后,指數(shù)的看跌期權(quán)(Put)變得更便宜,而看漲期權(quán)(Call)變得更昂貴。 BANKNIFTY指數(shù)期權(quán)市場的參與者,包括小型散戶參與者,遠多于底層現(xiàn)貨和期貨市場的參與者。
此時,簡街建立了龐大的看跌頭寸,其規(guī)模是其現(xiàn)貨/期貨多頭頭寸的7.3倍。
中午以后,反手賣出幾乎所有在第一階段買入的BANKNIFTY成分股的凈現(xiàn)貨/期貨頭寸。看跌期權(quán)價值上升,看漲期權(quán)價值下跌。
最終簡街從其規(guī)模大得多的BANKNIFTY指數(shù)期權(quán)頭寸(多頭看跌期權(quán)和空頭看漲期權(quán))中獲利,指數(shù)期權(quán)的利潤遠遠超過了JS集團在盤中現(xiàn)貨/期貨交易中的虧損。
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