用Python打開金融衍生品定價(jià)的全景世界：從理論到代碼，從模型到實(shí)戰(zhàn)

近年來(lái)，關(guān)于 Python 的教程很多，但專注于金融衍生品定價(jià)的Python 教程依然較為稀缺。作為風(fēng)險(xiǎn)管理中的重要工具，金融衍生品的定價(jià)方法逐漸數(shù)字化，而Python 已成為金融機(jī)構(gòu)廣泛采用的編程工具。

Python在處理金融衍生品定價(jià)問(wèn)題上有顯著優(yōu)勢(shì)。首先，金融衍生品的定價(jià)通常涉及復(fù)雜的數(shù)學(xué)模型和算法，例如隨機(jī)微分方程、蒙特卡羅模擬等，Python 強(qiáng)大的編程能力以及豐富的數(shù)學(xué)計(jì)算庫(kù)（如NumPy、Pandas 等）使得這些模型的實(shí)現(xiàn)變得更加高效和便捷。此外，Python簡(jiǎn)潔的語(yǔ)法極大地提升了編程開發(fā)效率，尤其適合快速實(shí)現(xiàn)針對(duì)特定場(chǎng)景的定制化開發(fā)需求。同時(shí)，作為一門開源語(yǔ)言，Python 提供了大量與金融衍生品定價(jià)相關(guān)的第三方庫(kù)和工具，極大地?cái)U(kuò)展了研究與實(shí)踐的可能性。最后，Python 良好的可擴(kuò)展性和兼容性能夠高效集成金融交易系統(tǒng)及其他編程語(yǔ)言，為金融機(jī)構(gòu)提供全面的技術(shù)支持。

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Python 金融數(shù)據(jù)分析——金融衍生品定價(jià)

張曙光 等 編著

北京 : 科學(xué)出版社, 2025. 9

ISBN 978-7-03-082664-0

《Python金融數(shù)據(jù)分析——金融衍生品定價(jià)》從Python 編程基礎(chǔ)和常用工具，到基本的金融衍生品定價(jià)原理，逐步將讀者帶進(jìn)金融衍生品設(shè)計(jì)與定價(jià)的編程世界。通過(guò)循序漸進(jìn)的方式，引導(dǎo)讀者從掌握基本的金融衍生品定價(jià)原理，到熟練運(yùn)用Python編程工具解決實(shí)際問(wèn)題。

作者簡(jiǎn)介

張曙光，中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)，教授，研究方向?yàn)榻鹑诠こ?。主講課程有“金融工程”“隨機(jī)積分”“數(shù)理金融”“金融前沿講座”等。1992—1995，博士期間，從事 “隨機(jī)過(guò)程在金融理論中的應(yīng)用” 研究，完成國(guó)內(nèi)首篇金融數(shù)學(xué)領(lǐng)域的博士學(xué)位論文《不完全市場(chǎng)中的期權(quán)定價(jià)理論》；1997-2001，承擔(dān)國(guó)家九五重大項(xiàng)目 “金融數(shù)學(xué)，金融工程及金融風(fēng)險(xiǎn)管理” 中子項(xiàng)目 “不完全市場(chǎng)中有價(jià)證券及證券組合的定價(jià)理論”；2003—2005，承擔(dān)國(guó)家自然科學(xué)青年基金項(xiàng)目“不完全市場(chǎng)中衍生資產(chǎn)的定價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)管理理論”；2007—2012，作為主要成員參與國(guó)家973項(xiàng)目“金融風(fēng)險(xiǎn)控制中的定量分析與計(jì)算” ，在金融市場(chǎng)實(shí)證分析方面取得了一系列研究成果。共發(fā)表30余篇在國(guó)際和國(guó)內(nèi)具有影響力的論文，參與重大科研及教學(xué)項(xiàng)目12項(xiàng)。

韋勇鳳，中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)金融工程博士，現(xiàn)任金融科技公司貝寶（PayPal）機(jī)器學(xué)習(xí)工程師，專注于金融數(shù)據(jù)建模與人工智能應(yīng)用，特別在金融衍生品定價(jià)與信用風(fēng)險(xiǎn)管理方面具有豐富經(jīng)驗(yàn)。擁有超過(guò)十年的金融數(shù)據(jù)分析與模型開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，致力于將機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)與統(tǒng)計(jì)建模方法應(yīng)用于金融衍生品定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)與自動(dòng)化建模。在加入貝寶之前，曾在加拿大帝國(guó)商業(yè)銀行（CIBC US）擔(dān)任高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)建模經(jīng)理，主導(dǎo)信用損失預(yù)測(cè)模型的設(shè)計(jì)與實(shí)施，優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程，并顯著提升了模型的自動(dòng)化水平，為多個(gè)新業(yè)務(wù)領(lǐng)域提供了關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)建模支持。此外，在中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)執(zhí)教近十年，為本科生、碩士生及MBA學(xué)生講授衍生品定價(jià)理論與實(shí)務(wù)。出版《Python金融數(shù)據(jù)分析——數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)金融》等教材，并發(fā)表了十多篇關(guān)于金融建模、機(jī)器學(xué)習(xí)與人工智能的學(xué)術(shù)論文，推動(dòng)了Python編程工具在金融領(lǐng)域的應(yīng)用。

本書特點(diǎn)：

• 系統(tǒng)結(jié)合Python編程與金融衍生品定價(jià)的中文教材：覆蓋遠(yuǎn)期、期貨、互換、期權(quán)、隨機(jī)分析、Black-Scholes、風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)、希臘值、蒙特卡洛、有限差分、傅里葉定價(jià)等完整體系。

• 理論+實(shí)踐雙線并行：幾乎每章都配套 Python 實(shí)現(xiàn)，讀者能真正掌握從模型原理到代碼實(shí)現(xiàn)的技能。

• 大量基于中國(guó)市場(chǎng)的真實(shí)案例：黃金、股指、利率、外匯、大宗商品等 30+ 套案例，貼近國(guó)內(nèi)金融工程、投資機(jī)構(gòu)的實(shí)際工作場(chǎng)景。

• 代碼可直接運(yùn)行，適合教學(xué)與量化崗位實(shí)訓(xùn)：全書配有源碼、數(shù)據(jù)集，可用于課程教學(xué)、企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)以及自我進(jìn)階。

• 內(nèi)容覆蓋從入門到高級(jí)量化模型：從Python基礎(chǔ)到伊藤引理、傅里葉變換、信用衍生品定價(jià)，適合不同層次的讀者。

• 適合高校教材、研究生課程、金融機(jī)構(gòu)量化培訓(xùn)：體系完整，結(jié)構(gòu)清晰，適用于金融工程、數(shù)理金融、量化投資、風(fēng)險(xiǎn)管理等領(lǐng)域。

全書緊密結(jié)合中國(guó)金融市場(chǎng)的背景，案例數(shù)據(jù)大多選自近期的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)數(shù)據(jù)，幫助讀者更好地理解中國(guó)金融衍生品市場(chǎng)的實(shí)踐。通過(guò)本書，讀者不僅能夠熟練掌握Python編程平臺(tái)，還可以全面學(xué)習(xí)其在金融衍生品定價(jià)中的具體應(yīng)用，真正實(shí)現(xiàn)理論知識(shí)與實(shí)踐技能的無(wú)縫結(jié)合。本書配套的源代碼和案例數(shù)據(jù)，可通過(guò)聯(lián)系mfe@ustc.edu.cn獲取。讀者在使用過(guò)程中如有疑問(wèn)或反饋，也可以通過(guò)此郵箱與我們聯(lián)系。

本書的編寫得到了中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)研究生教育創(chuàng)新計(jì)劃系列教材項(xiàng)目以及中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)國(guó)際金融研究院金融信息安全中心的資助。

本文摘編自《Python 金融數(shù)據(jù)分析——金融衍生品定價(jià)》（張曙光等編著. 北京 : 科學(xué)出版社, 2025. 9）一書“前言”，有刪減修改，標(biāo)題為編者所加。

ISBN 978-7-03-082664-0

責(zé)任編輯：蔣 芳

本書內(nèi)容包括金融衍生品定價(jià)的基本原理及如何利用Python 編程完成金融衍生品的設(shè)計(jì)與定價(jià)，主要分為三個(gè)部分：Python 入門基礎(chǔ)、金融衍生品定價(jià)原理及金融衍生品定價(jià)案例實(shí)操。第一部分主要介紹金融衍生品定價(jià)中常用的Python 基礎(chǔ)語(yǔ)法、流程控制、函數(shù)表達(dá)及常用代碼庫(kù)；第二部分系統(tǒng)講解金融衍生品定價(jià)的核心原理，包括遠(yuǎn)期定價(jià)、期貨定價(jià)、互換定價(jià)、二叉樹期權(quán)定價(jià)、Black-Scholes-Merton 期權(quán)定價(jià)、期權(quán)定價(jià)的解析法與數(shù)值法、傅里葉變換在期權(quán)定價(jià)中的應(yīng)用以及信用衍生品定價(jià)等；第三部分展示Python 在金融衍生品設(shè)計(jì)與定價(jià)中的應(yīng)用案例，包括遠(yuǎn)期、期貨、互換及期權(quán)等金融衍生品的設(shè)計(jì)與定價(jià)案例。

本書不僅適用于金融專業(yè)的學(xué)生參考學(xué)習(xí)，還可作為金融從業(yè)人員、金融衍生品研究人員以及其他對(duì)利用 Python 編程進(jìn)行金融衍生品定價(jià)感興趣的學(xué)習(xí)指南。

（本文編輯：劉四旦）

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