告別靠感覺交易！教你如何構(gòu)建一個(gè)真正能賺錢的交易系統(tǒng)

支撐與阻力。

趨勢(shì)線。

圖表形態(tài)。

你有沒有問過自己這樣的問題……

“這些工具在市場(chǎng)中真的有效嗎？”

“我該如何真正判斷它們是否有效？”

如果你有過這樣的疑問，那你已經(jīng)領(lǐng)先至少50%的交易者了！

因?yàn)榇蠖鄶?shù)交易者只是盲目相信課本和視頻里的內(nèi)容……而你，已經(jīng)開始跳出這些表象，嘗試看得更深一個(gè)層次。

但問題來了，你該如何驗(yàn)證市場(chǎng)中到底發(fā)生了什么？

又是否有辦法，把這些認(rèn)知真正轉(zhuǎn)化為一個(gè)可盈利的交易系統(tǒng)？

甚至是從零開始搭建一個(gè)系統(tǒng)??？

那么，在今天這份指南中，你將學(xué)到：

? 打造不僅能賺錢、還能讓你在市場(chǎng)中長期保持穩(wěn)定的交易系統(tǒng)的核心關(guān)鍵

? 構(gòu)建一個(gè)堅(jiān)如磐石、完全基于規(guī)則的交易系統(tǒng)的終極檢查清單

? 一套經(jīng)過實(shí)戰(zhàn)檢驗(yàn)、能夠持續(xù)輸出可重復(fù)結(jié)果的交易系統(tǒng)構(gòu)建框架

? 交易者在搭建系統(tǒng)時(shí)最常踩的坑，以及如何自信地避開它們

下面讓我們開始吧……

盈利交易系統(tǒng)的關(guān)鍵，在于消除交易中的主觀判斷

來看這張圖表……

假設(shè)你的策略是，在支撐位買入，在阻力位賣出。

那么，我問你一個(gè)問題：支撐和阻力到底在哪里？

嗯……如果你已經(jīng)練習(xí)了一段時(shí)間，你可能會(huì)畫出類似這樣的水平線……

看起來很簡單，是不是？

但問題就在這里……此刻此刻，我?guī)缀蹩梢钥隙?，你并不完全同意我畫的支撐和阻力?/p>

那更別說其他交易者了。

我的意思是，如果把同一張圖拿給另外兩個(gè)人看，他們很可能會(huì)畫出完全不同的支撐和阻力。

當(dāng)然，你也可以反駁說：

“那只是次級(jí)支撐，根本不該畫！”

“我們需要更多數(shù)據(jù)，應(yīng)該把圖表視角拉遠(yuǎn)一點(diǎn)看！”

但問題恰恰在于這里……你可以不斷往里添加因素。

而當(dāng)你加入越來越多的條件和變量時(shí)，會(huì)發(fā)生什么？

沒錯(cuò)！不一致性。

更重要的是，這會(huì)讓你的策略幾乎無法進(jìn)行有效回測(cè)。

所以，為什么不反過來，把事情簡化呢？

比如說，你只在價(jià)格創(chuàng)出100日新高時(shí)買入……

你能在圖表上標(biāo)出，你本可以進(jìn)場(chǎng)多少次嗎？

很明顯，沒有任何疑問。

因?yàn)槲矣?0%的把握，你和我畫出的結(jié)果會(huì)非常相似……

即使你再讓另外三個(gè)人看同一張圖，結(jié)果很可能也差不多。

如你所見，這里有一致性！

但我敢肯定，你現(xiàn)在可能在想：

“這樣真的有效嗎？”

好消息是，這種一致性讓策略的測(cè)試變得更加可靠和準(zhǔn)確。

事實(shí)上，正是這種一致性，使它成為真正意義上的“系統(tǒng)”。

因?yàn)橐磺卸己诎追置鳌?/p>

這也是我們?cè)诒局改鲜Ｓ嗖糠謱⒁攸c(diǎn)講解的內(nèi)容。

當(dāng)然，入場(chǎng)點(diǎn)只是策略的一部分……

那么，在構(gòu)建一個(gè)盈利的交易系統(tǒng)時(shí)，還有什么要素必須保持“系統(tǒng)化”呢？

讓我來為你展示……

盈利交易系統(tǒng)檢查清單

一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)是明確你的交易規(guī)則。

雖然構(gòu)建一個(gè)盈利的交易系統(tǒng)不僅僅依賴指標(biāo)，但你必須把以下幾個(gè)部分搞清楚：

1. 市場(chǎng)選擇

2. 指標(biāo)

3. 入場(chǎng)

4. 倉位大小

5. 出場(chǎng)

我們來快速梳理一下……

?市場(chǎng)選擇

如果你只是根據(jù)小道消息或推薦去買股票、期貨或加密貨幣……那么，你的結(jié)果幾乎必然不穩(wěn)定、不一致！

所以，一定要設(shè)定市場(chǎng)選擇規(guī)則。

它會(huì)迫使你去尋找可以長期系統(tǒng)化交易的市場(chǎng)，而不是隨意跟風(fēng)。

?指標(biāo)

圖表很容易變得雜亂。這也是很多交易者失敗的原因。

你必須分類管理自己使用的指標(biāo)。

舉例來說：

一個(gè)指標(biāo)用于趨勢(shì)過濾（如果需要的話）。

一個(gè)指標(biāo)用于入場(chǎng)。

一個(gè)指標(biāo)用于止損。

一個(gè)指標(biāo)用于出場(chǎng)。

每類只用一個(gè)！確保每個(gè)指標(biāo)互相補(bǔ)充，并與圖表保持一致。

?入場(chǎng)

以我們前面提到的例子為基礎(chǔ)，你可以應(yīng)用一個(gè)簡單的“如果……那么……”邏輯思維。

例如：

如果價(jià)格收盤創(chuàng)出100日新高，則在下根K線開盤時(shí)建多倉。

如果價(jià)格收盤低于RSI 30，則在下根K線開盤時(shí)建多倉。

這一點(diǎn)毫無疑問！

同樣的邏輯，也必須應(yīng)用到其他指標(biāo)上。

?倉位大小

倉位管理本質(zhì)上屬于風(fēng)險(xiǎn)管理。

如果你交易股票，很可能使用組合分配的方法。

然而……當(dāng)交易差價(jià)合約（CFD）或使用杠桿時(shí)，一個(gè)常見的方法是，每筆交易的風(fēng)險(xiǎn)控制在資本的1%，以止損觸發(fā)為準(zhǔn)。

如果你想深入了解，可以進(jìn)一步查閱相關(guān)資料：《專業(yè)操盤手永不爆倉的“秘密”！詳解日內(nèi)與波段交易的1%風(fēng)險(xiǎn)規(guī)則》、《數(shù)十位頂級(jí)交易員們一致認(rèn)為進(jìn)場(chǎng)策略風(fēng)險(xiǎn)管理至關(guān)重要》

?出場(chǎng)

出場(chǎng)同樣需要盡量保持系統(tǒng)化。

你不能隨意說：

“價(jià)格在阻力區(qū)徘徊時(shí)我就平倉。”

“K線結(jié)構(gòu)破位時(shí)我就出場(chǎng)?！?/p>

要保持如果……那么……的邏輯：如果價(jià)格收盤低于50日均線，則在下根K線開盤時(shí)退出交易。

不要偏離規(guī)則。

構(gòu)建盈利的交易系統(tǒng)有上百條路徑。

我分享的清單可以確保你走在正確方向上，但你肯定會(huì)發(fā)現(xiàn)市面上有許多所謂系統(tǒng)，根本無法在市場(chǎng)中運(yùn)作……

而這是很正常的。

構(gòu)建一個(gè)穩(wěn)健的系統(tǒng)需要時(shí)間。

但如果我告訴你，有捷徑可走呢？

畢竟，你沒必要重新發(fā)明輪子。

別擔(dān)心，到目前為止，你學(xué)到的所有內(nèi)容依然適用。

讓我們一探究竟。

RETT框架：打造盈利交易系統(tǒng)的關(guān)鍵

RETT框架代表：

R：閱讀包含回測(cè)結(jié)果的交易書籍

E：提煉交易理念

T：測(cè)試交易系統(tǒng)

T：優(yōu)化交易系統(tǒng)

讓我來詳細(xì)說明。

1. 閱讀包含回測(cè)結(jié)果的交易書籍

框架的第一步，就能為你節(jié)省數(shù)百小時(shí)的試錯(cuò)時(shí)間，避免重復(fù)實(shí)驗(yàn)?zāi)男┓椒ㄓ行А⒛男o效。

為什么？

簡單來說，它讓你站在巨人的肩膀上。

這里有一些非常好的入門示例：

? Andreas Clenow的《Following the Trend》（中文版本《趨勢(shì)永存：打敗市場(chǎng)的動(dòng)量策略》）

? Nick Radge的《Unholy Grails》

? Howard B. Bandy的《Mean Reversion Trading Systems，《均值回歸交易系統(tǒng)》》

更棒的是，現(xiàn)在你不必局限于書籍。

你同樣可以從互聯(lián)網(wǎng)文章或研究論文中獲取知識(shí)！

關(guān)鍵在于，它們必須包含完整的、可在市場(chǎng)中盈利的交易系統(tǒng)。

2. 提煉并理解交易理念

至關(guān)重要的是，你絕不應(yīng)該盲目相信他人的回測(cè)結(jié)果。

當(dāng)然，這些信息非常有價(jià)值。

但你還需要透過數(shù)字看到背后的邏輯。

問自己幾個(gè)關(guān)鍵問題：

1）這個(gè)交易系統(tǒng)的核心原理是什么？

2）它為什么能賺錢？

3）它在什么情況下表現(xiàn)不佳？

4）這個(gè)系統(tǒng)適合我嗎？

永遠(yuǎn)不要忘記，你是要把辛苦賺來的錢交給這個(gè)系統(tǒng)！

這也是理解交易理念的全部意義所在。

如果你不理解策略，如何去信任它？

3. 測(cè)試交易系統(tǒng)

接下來是（稍微）棘手的一步……自己回測(cè)策略！

不過，這也是你開始將系統(tǒng)真正掌握在自己手中的階段。

它讓你能夠驗(yàn)證，你看到的數(shù)字是否真實(shí)可靠，是否真的屬于一個(gè)盈利的交易系統(tǒng)。

測(cè)試方式有很多種，我會(huì)在后續(xù)章節(jié)分享更多細(xì)節(jié)。

但歸根結(jié)底，你需要記住以下幾個(gè)方面：

1）回測(cè)平臺(tái)

2）數(shù)據(jù)來源

3）交易系統(tǒng)代碼

你看得出來，之前學(xué)到的內(nèi)容為什么如此重要嗎？它凸顯了保持策略盡可能系統(tǒng)化的重要性。

沒有基本面分析，沒有支撐/阻力線，沒有趨勢(shì)線，也沒有不確定性。

一切黑白分明，完全系統(tǒng)化！

現(xiàn)在，目標(biāo)是至少實(shí)現(xiàn)80%與書籍或文章中回測(cè)結(jié)果相似的表現(xiàn)。

由于數(shù)據(jù)不同，想完全一致幾乎不可能。

但如果你自己的回測(cè)結(jié)果大體上與書中盈利系統(tǒng)一致，那么你就差不多準(zhǔn)備好可以上線交易了！

4. 優(yōu)化交易系統(tǒng)

這是最有趣的部分——根據(jù)自己的需求調(diào)整策略！

這正是為什么你需要在RETT框架中認(rèn)真完成“E”（提煉并理解交易理念）。

如果你對(duì)交易系統(tǒng)理解透徹，修改指標(biāo)參數(shù)也不會(huì)破壞系統(tǒng)。

舉個(gè)例子：假設(shè)一個(gè)系統(tǒng)使用20周期均線來追蹤止損……

但你心想：

“哎，這個(gè)追蹤止損太緊了?！?/p>

“我想把止損拉長一點(diǎn)，讓交易持續(xù)時(shí)間更長?！?/p>

那該怎么辦？

你將追蹤止損改為 50 周期均線……

如果這個(gè)“盈利”交易系統(tǒng)開始失效并虧損，那么很可能意味著一旦市場(chǎng)條件變化，策略就會(huì)失效。

明白了嗎？

通過認(rèn)真遵循RETT框架，你可以根據(jù)自己的風(fēng)險(xiǎn)偏好開始微調(diào)交易系統(tǒng)。

只要理解策略、進(jìn)行回測(cè)，再微調(diào)，不會(huì)因?yàn)榧尤胄碌闹笜?biāo)就破壞整個(gè)系統(tǒng)。

理解它、測(cè)試它，然后打磨它。

那么，你想看看RETT框架完整的實(shí)戰(zhàn)示例是如何運(yùn)作的嗎？

接下來我們來看看……

RETT框架：一個(gè)盈利的趨勢(shì)跟隨系統(tǒng)

你絕對(duì)應(yīng)該完整地在自己這邊驗(yàn)證這個(gè)系統(tǒng)。畢竟，這正是本指南的核心目的！

無論如何，這里是我自己的操作方法……

1）閱讀包含回測(cè)結(jié)果的交易書籍

我參考的書籍是Andreas Clenow 的《Following the Trend》。

這本書非常出色，它不僅講述了趨勢(shì)跟隨的操作方法，還深入探討了成為趨勢(shì)交易者所需要的心理素質(zhì)。

從書名你大概可以猜到，我將使用一個(gè)趨勢(shì)跟隨系統(tǒng)！

2）提煉交易理念

趨勢(shì)跟隨的核心原則可以總結(jié)為：

? 順勢(shì)而為——跟隨市場(chǎng)趨勢(shì)進(jìn)行交易

? 高買更高賣 / 低賣更低買——順勢(shì)加倉或平倉

? 跟蹤止損——讓你能夠順勢(shì)而行

? 多市場(chǎng)交易——增加捕捉趨勢(shì)的概率

? 控制風(fēng)險(xiǎn)——只冒一部分資金，最大化降低虧損

當(dāng)然，還有其他交易方法，比如均值回歸、動(dòng)量交易等，但在這里，我專注于趨勢(shì)跟隨。

你可能知道：趨勢(shì)跟隨系統(tǒng)在市場(chǎng)趨勢(shì)明顯時(shí)盈利……而在市場(chǎng)震蕩時(shí)，則會(huì)出現(xiàn)虧損或回撤。

但一定要努力理解，你的策略什么時(shí)候有效，什么時(shí)候無效。

減少意外發(fā)生的概率！

3）測(cè)試交易系統(tǒng)

你可以使用書中分享的交易系統(tǒng)，也可以自己設(shè)計(jì)（只要符合趨勢(shì)跟隨理念即可）。

下面是我設(shè)計(jì)的一個(gè)趨勢(shì)跟隨系統(tǒng)示例：

多頭規(guī)則：

? 當(dāng)價(jià)格收盤創(chuàng)出過去50天新高時(shí)建多倉

? 3倍ATR作為追蹤止損

? 每筆交易風(fēng)險(xiǎn)控制在1.5%

空頭規(guī)則：

? 當(dāng)價(jià)格收盤創(chuàng)出過去50天新低時(shí)建空倉

? 3倍ATR作為追蹤止損

? 每筆交易風(fēng)險(xiǎn)控制在5%

交易市場(chǎng)：

? 貴金屬與能源：黃金、銅、布倫特原油、鉑金、天然氣

? 外匯：美元/日元、澳元/美元、新西蘭元/美元、歐元/美元

? 股票指數(shù)：A50、納斯達(dá)克100、加拿大60、恒生30、法國40、標(biāo)普500

? 債券：加拿大10年期國債、歐元BTP、美國5年期國債

? 農(nóng)產(chǎn)品：豆粕、育肥牛、玉米、大豆、大豆油、糙米

為了更清楚，這里展示策略在圖表上的樣子：

下面是空頭示意圖：

這些都是經(jīng)過精心挑選的圖表，實(shí)際交易中仍會(huì)有虧損！

重點(diǎn)是讓你看到策略在圖表上的表現(xiàn)，方便你在操作時(shí)有視覺參考。

最后，我們使用50日唐奇安通道，以及20周期ATR ×3的吊燈止損指標(biāo)（Chandelier Exit）。

（備注：吊燈止損是一個(gè)追蹤止損指標(biāo)。它計(jì)算當(dāng)前的ATR值并乘以一個(gè)因子。這個(gè)因子可以是任何你想要的數(shù)字，3、4、5、10等。例如：如果你選擇一個(gè)因子為3，那么吊燈出場(chǎng)將被繪制在高點(diǎn)/低點(diǎn)3 ATR的位置。如果價(jià)格收盤低于吊燈止損，你就會(huì)退出你的交易。）

明白了嗎？

回測(cè)時(shí)間為2000年至2024年，共24年數(shù)據(jù)，包括互聯(lián)網(wǎng)泡沫和08-09年金融危機(jī)。

回測(cè)結(jié)果：

? 勝率：34%

? 平均盈虧比：20

? 年化收益率：16.21%

? 最大回撤：38%

每月和每年的細(xì)分如下：

最終的權(quán)益曲線如下：

4）優(yōu)化交易系統(tǒng)

我知道，41%的回撤看起來非常嚇人，對(duì)吧？

但事實(shí)是，這個(gè)系統(tǒng)即使經(jīng)歷金融危機(jī)，也在市場(chǎng)上保持優(yōu)勢(shì)。

好消息是……你可以對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)整來提升收益，例如：

? 增加交易市場(chǎng)

? 提高ATR值

? 調(diào)整50日高點(diǎn)/低點(diǎn)入場(chǎng)條件

由于系統(tǒng)本身穩(wěn)健，即使修改指標(biāo)設(shè)置，大概率仍然有效。但哪種設(shè)置最適合你，需要你自己去微調(diào)和測(cè)試！

接下來，我會(huì)展示如何開始自己回測(cè)……

哪些回測(cè)平臺(tái)適合用來建立盈利交易系統(tǒng)

在本文的最后一部分，我將從三個(gè)方面講解如何開始建立你的盈利交易系統(tǒng)：

1. 回測(cè)平臺(tái)

2. 數(shù)據(jù)來源

3. 編程

老實(shí)說，每一部分都值得單獨(dú)寫一篇文章！

但本指南旨在幫你大幅縮短學(xué)習(xí)曲線，所以我給你最核心的概覽。

回測(cè)平臺(tái)

我用來回測(cè)策略的平臺(tái)是Amibroker……

Amibroker強(qiáng)大的地方，不在于它的圖表功能。更重要的是，它可以同時(shí)對(duì)多個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行回測(cè)！

這樣，你就能更全面地了解當(dāng)你開始實(shí)盤交易系統(tǒng)時(shí)，整個(gè)投資組合可能的表現(xiàn)。

當(dāng)然，Amibroker的功能遠(yuǎn)不止這些，但現(xiàn)在你知道我使用它的核心原因就夠了。

另一個(gè)常用且免費(fèi)的回測(cè)平臺(tái)，你很可能也用過，那就是MetaTrader 4（MT4）……

雖然它很方便，但并不是最適合組合回測(cè)的工具。

你需要對(duì)每一個(gè)交易市場(chǎng)單獨(dú)點(diǎn)擊“回測(cè)”，然后手動(dòng)合并報(bào)告。

不過，如果你關(guān)注短周期交易，并且只想操作幾個(gè)市場(chǎng)，那么MetaTrader 4仍然可以幫你入門短線算法交易。

此外，還有一些我沒親自用過但聽說評(píng)價(jià)不錯(cuò)的回測(cè)平臺(tái)，例如：

? TradeStation

? MultiCharts

? RightEdge

數(shù)據(jù)來源

在這三者中，這是最關(guān)鍵的部分。

因?yàn)闊o論你用哪個(gè)回測(cè)平臺(tái)，都必須有準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。

很多情況下，策略在免費(fèi)市場(chǎng)數(shù)據(jù)上看似盈利，但在更精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)上卻完全失敗。

我推薦的幾個(gè)數(shù)據(jù)來源如下：

? Norgate Data—— 我個(gè)人交易用的數(shù)據(jù)，涵蓋美國股票、澳大利亞股票、外匯和期貨。

? CSI Data—— 另一款優(yōu)秀的數(shù)據(jù)源，覆蓋美國股票、澳大利亞股票、外匯、期貨、倫敦證券交易所及加拿大股票。

? Tick Data Suite—— 缺點(diǎn)是只覆蓋少數(shù)市場(chǎng)，主要是外匯市場(chǎng)；優(yōu)勢(shì)是提供非常詳細(xì)的逐筆數(shù)據(jù)，適合通過MT4或MT5測(cè)試和優(yōu)化短線策略。

編程

這是將你的交易系統(tǒng)轉(zhuǎn)換成回測(cè)平臺(tái)可以識(shí)別的語言的環(huán)節(jié)。（這也是為什么我教你盡量讓策略系統(tǒng)化！）

因此，這一階段通常需要一定的編程知識(shí)。

如果你熟悉編程，那你就有優(yōu)勢(shì)。

如果不熟？除了學(xué)習(xí)編碼（我認(rèn)為這是最穩(wěn)妥的方法），還有其他選擇，比如雇傭程序員。

市場(chǎng)上有很多編程語言，比回測(cè)平臺(tái)還多。你需要找一位專門熟悉你回測(cè)平臺(tái)所用語言的程序員。

當(dāng)然，你也可以嘗試用ChatGPT生成代碼……但根據(jù)我的經(jīng)驗(yàn)，你本身仍需有編程基礎(chǔ)才能讓它發(fā)揮作用。

對(duì)于非?；A(chǔ)的策略，AI生成可能可行，但一旦加入風(fēng)險(xiǎn)管理、交易管理和篩選規(guī)則……策略很快就可能失效。

另一個(gè)無需編碼的方案——Eabuilder。

這不是免費(fèi)的，但確實(shí)能完成任務(wù)。

如果你熟悉MT4，并且手頭有幾個(gè)自定義指標(biāo)……你可以上傳這些指標(biāo)，用它們來幫助開發(fā)盈利交易系統(tǒng)。

唯一缺點(diǎn)是它只支持MT4、MT5和TradeStation。

但它確實(shí)能節(jié)省大量時(shí)間和精力！

到此為止，你已經(jīng)得到一份完整、全景式的“如何建立盈利交易系統(tǒng)”指南。

說完這些……我們來快速回顧今天學(xué)到的內(nèi)容。

結(jié)論

建立盈利交易系統(tǒng)可能是一條艱辛且長期的旅程。但它會(huì)讓你成為少數(shù)精英交易者之一。

你不再是盲目試錯(cuò)，而是使用工具去理解哪些系統(tǒng)真正有效，并掌握它們運(yùn)作的原理。

這是你交易能力提升的關(guān)鍵一步。

今天你學(xué)到了：

1. 建立盈利交易系統(tǒng)，要消除隨意性，采用明確、規(guī)則化的策略。

2. 策略必須包括市場(chǎng)選擇、倉位管理，以及用于入場(chǎng)、出場(chǎng)和交易管理的指標(biāo)。

3. 使用RETT公式：閱讀（Read）、提煉（Extract）、測(cè)試（Test）、微調(diào)（Tweak）以適合個(gè)人風(fēng)格。

4. 回測(cè)至關(guān)重要——選對(duì)平臺(tái)、獲取準(zhǔn)確數(shù)據(jù)，并用合適方式開發(fā)系統(tǒng)（自行編碼或外包）。

最后，我想問問你：

? 你在尋找盈利交易系統(tǒng)的過程中有哪些經(jīng)驗(yàn)？

? 這是你第一次思考系統(tǒng)交易與自由裁量交易的區(qū)別嗎？

? 關(guān)于回測(cè)平臺(tái)，你有什么建議或使用經(jīng)驗(yàn)？

歡迎在評(píng)論中分享你的看法！