趨勢交易的“雙劍合璧”：當MACD遇上200均線，打造高勝率信號

將MACD（移動平均線收斂/發散指標）與SMA（200日簡單移動平均線）結合使用，乍看之下是一套非常基礎、簡單的策略設計。但它卻能為交易者提供有價值的市場信息，幫助他們在交易時做出更明智的判斷。

在深入探討該策略之前，我們先來理解MACD和SMA的工作原理。

什么是MACD？

MACD（移動平均線收斂/發散指標）是一個技術指標，用于識別價格趨勢、趨勢動能、方向以及潛在反轉。它基于兩條指數移動平均線（EMA）之間的關系。MACD的計算方式非常簡單：用12周期EMA減去26周期EMA。

MACD = 12周期EMA – 26周期EMA

每位交易者都有自己的方式來解讀MACD，但最常見的方法是金叉與死叉、背離以及MACD線的快速上升或下跌。

那該如何交易MACD線？

MACD大多配合柱狀圖顯示，而柱狀圖反映的是MACD線與其信號線之間的距離。

? 當MACD線跌破信號線 → 表明看跌信號

? 當MACD線升破信號線 → 表明看漲信號

然而MACD的一個缺點是：容易出現較多的假信號。

盡管交易MACD的方式非常多，但以上的簡要說明主要是為你理解MACD + SMA策略做鋪墊。

接下來我們繼續了解 SMA。

相關文章閱讀：《終于有人把“MACD交易指標”講明白了，只因真正懂用的人極少》

什么是SMA？

SMA（簡單移動平均線）是所有移動平均線中最容易構建的一種。簡單來說，它表示在特定時間周期內的平均價格，而“移動”一詞的含義是：該平均值會隨著圖表逐根K線更新而不斷變化，因此被稱為簡單移動平均線。

它的計算方式也非常直觀：將最近若干周期的價格相加，再除以所選周期數。

SMA = (A1 + A2 + A3 + …) / n

A = 某周期內該資產的價格

n = 總周期數

SMA最常見的用途是識別趨勢方向，并能提示趨勢可能發生變化。

常用的SMA包括：

? 200日SMA（過去200根K線的平均）：衡量長期趨勢

? 50日SMA（過去50根K線的平均）：衡量短期趨勢

現在你對MACD和SMA的工作原理已有了更清晰的理解，我們可以正式進入策略部分。

相關文章閱讀：《200日均線終極指南：職業交易員教你如何不被洗盤出局，吃完整段大趨勢！》

MACD + SMA 200策略解析

將經典的MACD（移動平均線收斂/發散指標）與200周期SMA（簡單移動平均線）結合，是一種既簡單易用又高效可靠的交易策略。

它既能幫助識別市場主要趨勢，又能過濾掉那些逆勢交易信號。通過將200SMA作為長期趨勢過濾器，再用MACD的短期動能進行確認，交易者往往能夠構建勝率更高的交易組合。

策略核心原理：

? 當MACD柱狀圖和MACD動能均位于零線上方，且MACD快線在慢線之上時，我們做多。這使我們能順著趨勢交易，而不是逆趨勢操作。

? 200 SMA作為額外的趨勢過濾器——價格必須位于200 SMA上方，才能確認做多。

? 換句話說，趨勢（200 SMA）與動能（MACD）必須一致，策略才能發揮效果。做空的邏輯則與做多相反。

在最糟糕的情況下，如果一切都未按預期運行，這套策略還內置了一個風險過濾器：最大回撤限制為50%。一旦賬戶權益觸及這條底線，策略將自動停止交易。這樣可以在震蕩、無趨勢行情中保護賬戶，避免出現巨額虧損。