上海
財(cái)聯(lián)社4月9日電，根據(jù)第三方機(jī)構(gòu)最新監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，截至4月7日，今年以來(lái)私募股票策略平均收益率為-0.41%，中位數(shù)為0.15%。具體來(lái)看，好買(mǎi)基金研究中心數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)私募各策略收益呈現(xiàn)明顯的分化格局。截至4月7日，CTA（管理期貨）策略以3.08%的平均收益領(lǐng)跑全場(chǎng)，頭部產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)顯著。不過(guò)該策略中位數(shù)僅為1.98%，顯示出內(nèi)部業(yè)績(jī)分化同樣突出。在股票策略方面，私募股票量化多頭策略表現(xiàn)突出，今年以來(lái)至4月7日的平均收益率為2.24%，中位數(shù)2.56%，整體賺錢(qián)效應(yīng)良好。與之形成對(duì)比的是，同期私募股票主觀多頭策略平均收益率為-2.15%，超半數(shù)產(chǎn)品錄得負(fù)收益，尾部產(chǎn)品回撤幅度相對(duì)較深。量化多頭與主觀多頭平均收益差距達(dá)4.39個(gè)百分點(diǎn)，折射出當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境對(duì)量化選股框架更為友好。此外，在穩(wěn)健型策略中，今年以來(lái)至4月7日，債券型策略的平均收益率為0.61%，中位數(shù)為0.73%，是私募所有策略中收益離散度最小的策略類(lèi)型，體現(xiàn)出較強(qiáng)的穩(wěn)定性。 (中證金牛座)
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